Search Result - KUforest

All Project Researcher Journal Conference World

Search Result of "Foreign Exchange"

About 27 results

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Long-memory of Foreign Exchange Rate Data

ผู้แต่ง:Dr.Chatchai Pesee, Assistant Professor, Natthapon Mecapikanon,

วารสาร:

การประชุมวิชาการ

Long-memory of Foreign Exchange Rate Data

ผู้แต่ง:Dr.Chatchai Pesee, Assistant Professor, Natthapon Mecapikanon,

การประชุมวิชาการ:

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (2018)

ผู้แต่ง:กิตติธัช กุทัณฑ์ธรรม, Dr.Sommai Udomwitid, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาดฟอเร็กซ์ กรณีศึกษา ยูโร เยน ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ฟรังก์สวิส (2022)

ผู้แต่ง:นัฐพงค์ สีลาโส, Dr.Sirikwan Jaroenwiriyakul, Assistant Professor, Dr.Kobkan Panphong, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

การประชุมวิชาการ

Factional Brownian motion of Foreign Exchange Rate data.

ผู้แต่ง:Dr.Chatchai Pesee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

งานวิจัย

การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใหม่ในประเทศไทย (2024)

หัวหน้าโครงการ:ดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

งานวิจัย

ความสัมพันธ์เชิงพลวัตรระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความผันผวนระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์ของไทย และประเทศกลุ่มอาเซียนที่ทำการศึกษา (2019)

ผู้แต่ง:Dr.Supanee Harnphattananusorn, Associate Professor,

วารสาร:

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: วิธีพลวัต (2020)

ผู้แต่ง:Dr.Sirikwan Jaroenwiriyakul, Assistant Professor, รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์,

วารสาร:

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความสัมพันธ์ไตรภาคีระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย: วิธีพลวัต (2019)

ผู้แต่ง:Dr.Sirikwan Jaroenwiriyakul, Assistant Professor,

วารสาร:

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Long-memory of Foreign Exchange Rate Data)

ผู้เขียน:ดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Natthapon Mecapikanon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This paper investigates long-memory of foreign exchange rate data by the fractional Brownian motion (fBm). We use the principle of spectral density function to find the range of Hurst parameter (H) of the fBm. If 0< H <1/2, then it has a short-range dependence (SRD). It simulates long-range dependence (LRD) if 1/2< H <1. The curve of foreign exchange rate data is fBm because of the specific appearance of the Hurst parameter (H). Our results indicate that there exists a long-range dependence (LRD) or a long- memory for the foreign exchange rate data. If it has LRD, then it has memory predictable in Time Series method for the next step.

Article Info

Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 4, Oct 07 - Dec 07, Page 792 - 797 | PDF | Page